برنامه ای برای کنترل ریسک در بانک ها

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، همایش استراتژی ریسک درمحل هتل پارسیان آزادی با حضور کارشناسان وفعالان عرصه بانکداری کشور به همت شرکت ثامن ارتباط عصر بعنوان حامی مالی اصلی همایش برگزار شد. در این همایش تخصصی که برای نخستین بار برگزار گردید، به نقد و بررسی مدیریت ریسک و مقررات، مدیریت ریسک و انطباق و کنترل، بهینه سازی و نوآوری، تاثیر IFRS در سیستم های مدیریت ریسک، اجرای موفقیت آمیز انطباق، شناسایی مسیر از سوی حامی مالی اصلی همایش برگزار شد. در این همایش تخصصی که برای نخستین بار برگزار گردید، به نقد و بررسی مدیریت ریسک و مقررات، مدیریت ریسک و انطباق و کنترل، بهینه سازی و نوآوری، تاثیر IFRS در سیستم های مدیریت ریسک، اجرای موفقیت آمیز انطباق، شناسایی مسیر و مدیریت ریسک سازمانی پرداخته شد.

در این همایش یک روزه عنوان گردید: مهم ترین نکاتی که امروزه بانک ها با آن مواجه اند میزان سرمایه لازم و مدیریت ریسک است. مدیریت ریسک یکی از مهم ترین ارکان سیستم های مالی و بانکی است و دربرگیرنده آن قسمت از فعالیت های بانک است که مجموعه ریسک ها را تحت تأثیر قرار می دهد.

مهندس محمد رضا فرخ مدیرعامل شرکت ثامن ارتباط عصر در بیان اهمیت استراتژی ریسک عنوان کرد: تعیین، اندازه گیری، مشاهده و کنترل ریسک ها فرآیند مدیریت ریسک را تشکیل می دهند و هدف اصلی مدیریت ریسک در هر سازمان، ارائه بهترین عملکرد و بهینه سازی استفاده از سرمایه و به حداکثر رساندن ارزش دارایی های سهامداران است که با استفاده از تدابیر مناسب و راهکارهای به موقع، ریسک های اساسی از جمله ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی را پوشش می دهند.

وی ادامه داد: بهره گیری از تجارب بین المللی در مدیریت ریسک بانکها، امری ضروری بنظر می رسد و شرکت ثامن ارتباط عصر با توجه به انتخاب این راهبرد، با استفاده از سابقه طولانی موفق خود در بومی سازی سامانه های شرکت های بین المللی، اقدام به ارائه سامانه های مدیریت ریسک، انطباق و خزانه داری از شرکت Finastra بوده است. فرصتی که توسط شرکت ثامن ارتباط عصر فراهم گردیده، می تواند منجر به اعتلای دانش مدیریت ریسک در سطح نظام مالی و بانکی کشور گردد.

سند اشتهای ریسک در بانک ها

این گزارش می افزاید: در ادامه این همایش مدیر ریسک بانک ملت به تشریح سند اشتهای ریسک در بانک ها پرداخت و ظرفیت ریسک بانک ها را حداکثر توان تحمل بانک ها از ریسک عنوان کرد.

دکتر رضا یاری فرد عنوان کرد: سند اشتهای ریسک شامل سه بعد اقتصادی، بازده و سرمایه و ریسک می باشد که نرخ بهره، نرخ ارز، نرخ تورم، وضعیت نقدینگی و تولید ناخالص داخلی از اجزای بعد اقتصادی، ارزش در معرض ریسک، ریسک تمرکز، هزینه ریسک، رتبه بندی داخلی زیان مورد انتظار، کیفیت ذخایر و محدودیت های ریسک از اجزای بعد ریسک و دارایی های موزون شده به ریسک، بازده حقوق صاحبان سهام، کیفیت سود، سود قبل از کسر مالیات، سرمایه اقتصادی و شاخص های رشد سازمان از اجزای بعد بازده و سرمایه می باشند.

به گفته مدیر ریسک بانک ملت؛ سند اشتهای ریسک درواقع ترجمه ای از بودجه است که بایستی تحویل مدیریت مالی بانک شود، این سند پنج ساله تهیه می شود و به موجب آن اطلاعاتی از وجود ریسک در بودجه را به هیات مدیره بانک ارایه می دهد.

همچنین در ادامه این همایش، مدیر کل بخش ریسک بانک خاورمیانه به برنامه این بانک در استفاده از پروژه های مدیریت ریسک به صورت نرم افزاری اشاره به موجب آن اطلاعاتی از وجود ریسک در بودجه را به هیات مدیره بانک ارایه می دهد.

همچنین در ادامه این همایش، مدیر کل بخش ریسک بانک خاورمیانه به برنامه این بانک در استفاده از پروژه های مدیریت ریسک به صورت نرم افزاری اشاره کرد که درمسیر اجرای آن، بانک با چالش های بسیاری مواجه است.

مرتضی بینا یکی از چالش ها را جمع آوری اطلاعات به ویژه در واحد اعتبارات نام برد و به عنوان یک مدیر ریسک عنوان کرد که محاسبه اطلاعات به راحتی صورت نمی پذیرد.

وی بر لزوم اعتبارسنجی از سوی بانک تاکید کرد.

مدیر اداره انطباق بانک مرکزی نیز در بیان مفهوم ERM در حوزه ریسک و تطبیق، مفهوم عام تطبیق را مورد اشاره قرار داد که بر تطبیق قوانین و مقررات تاکید دارد.

فردوس زارع با اشاره به تفاوت اولویت ها در محتوا، گفت: بر اساس رویکرد سنتی، مدیران ریسک و تطبیق ادبیات مشترکی ندارند. در واقع با مراجعه به

مستندات موجود، در ارتباط با تطبیق، حسابرس عملکرد خاصی را مشاهده نمی کند اما حقوقدان با توجه به محتوای حقوقی به قوانین و مقررات تاکید می کنند.

وی سند 2005 کمیته بال را مورد اشاره قرار داد که ریسک تطبیق را تعریف می کند و از زیان های مالی و غیر مالی صحبت به میان می آورد.

مدیر اداره انطباق بانک مرکزی با اشاره به مطرح بودن ریسک های غیر مالی با پیامدهای مالی در تطبیق، یاد آور شد: کمیته بال در اصلاحیه سند 2015، اصل نهم را به بحث تطبیق اختصاص می دهد، در حوزه بانکی و نظارت بانکی، تطبیق در کنترل های داخلی قرار داد و لایه های دفاعی کلاسیک بر این محور است.

وی به طرح سند حوزه ERM در سال 2017 اشاره کرد که با رویکردهای بال کمی تفاوت دارد، بسیار فراتر از استانداردهای بال حرکت می کند و اعتقاد دارد که از صدر تا ذیل سطوح مدیریتی باید کل ساختار ERM را مدنظر قرار دهد.

به گفته وی؛ این مساله در قالب بحث تطبیق و ریسک در حال انجام است، اما به صورت خاص دربحث تطبیق بانک مرکزی دونقش را ایفا میکند.

وی به ابلاغ دستورالعمل مزبور به بانک ها اشاره کرد که به موجب آن بانک ها تا اواخر فروردین ماه سال آینده مهلت پیاده سازی آنرا دارند.

به گفته مدیر اداره انطباق بانک مرکزی، با توجه به اولویت های موجود ریسک، سامانه های خارجی در حال پیاده سازی هستند تا قادر به پوشش بحث تحریم باشیم.

مدیر بازار یابی ریسک بانک ملت نیز اساس ERM را حاکمیت شرکتی عنوان و اضافه کرد: بافت حاکمیت بانک و ارتباط ادارات مختلف بحث مدیریت پرتفوی است که در آن ریسک ها به صورت پرتفوی دیده شوند.

مهدی ثابتی تصریح کرد: مدیریت ریسک در ERM در فعالیت تجاری سازمان قرار می گیرد وشکل گیری ERM، در واقع هشدار به موقع ریسک هاست .

رییس اداره تطبیق مقررات بانک کارآفرین نیز در این خصوص گفت: برای یکپارچه شدن این موضوع بانک ها باید مدیریت ریسک و تطبیق را در چارچوب برنامه های خود ببینند و اینکه خود استراتژی چه جایگاهی در بانکها و صنعت دارند.

علی ذاکری نیری با بیان اینکه آنهایی که استراتژی تعریف کرده اند خود را ملزم به اجرای آن نمی بینند، تصریح کرد: با پیاده سازی این موضوع در بانک ها ممکن است در کوتاه مدت از سود آوری فاصله گرفت و هزینه ای هم برای بانک ایجاد شود اما در بلندمدت شاهد آثار آن خواهیم بود.

مدیر بین الملل ریسک و انطباق بانک ملت نیز اجرای اثر بخش ERM در ایران را مورد اشاره قرار داد.

حمید مرادی از حاکمیت شرکتی به عنوان اصول اولیه ERM نام برد و عدم اجرای این اصول در شرکت ها را مانع از مدیریت ریسک یکپارچه ذکر کرد.

وی عنوان کرد: در شرکت ها در حالی مدیران می خواهند سیستمی عمل کنند که به صورت سیستمی تفکر نمی کنند، لذا باید ERM در چشم انداز و اهداف مدیران در سازمان دیده شود.

وی اصل اول ERM را دریافت اطلاعات و دیتاها، اصل دوم را یکپارچه سازی و همبستگی میان ریسک ها نام برد.

وی در حالی رکن بعدی را اندازه گیری ریسک نام می برد که درسازمان ها، مدیریت ریسک و تطبیق جدا از هم دانسته می شود.

به گفته مدیر بین الملل ریسک و انطباق بانک ملت؛ در حال حاضر در سازمانها سامانه ها به صورت جزیره ای عمل کرده و گزارش های متفاوتی را ارایه می دهند.