بک تست استراتژی معاملاتی چیست و چگونه انجام می‌شود

به گزارش گروه بازار خبرگزاری آنا، بیشتر تریدر های تازه‌کار استراتژی خود را با پول واقعی آزمایش می‌کنند. چند هفته ترید می‌کنند، زیان می‌بینند و بعد نتیجه می‌گیرند که آن روش جواب نمی‌دهد. هزینه‌ی این آزمایش مستقیماً از سرمایه‌شان پرداخت می‌شود.

راه ارزان‌تری هم وجود دارد. می‌توان همان استراتژی را روی داده‌های گذشته‌ی بازار اجرا کرد و نتیجه‌اش را پیش از درگیر کردن سرمایه دید. 

بک تست استراتژی معاملاتی چیست؟

بک تست (Backtest) یعنی اجرای قواعد یک استراتژی روی داده‌های تاریخی بازار، برای اینکه ببینید اگر آن استراتژی در گذشته اجرا می‌شد چه نتیجه‌ای می‌داد.

منطق پشت آن ساده است. اگر روشی در طول چند سال گذشته و در شرایط مختلف بازار نتیجه‌ی قابل قبولی نداده باشد، دلیلی وجود ندارد که فکر کنید از فردا شروع به جواب دادن می‌کند. بک تست جواب قطعی درباره‌ی آینده نمی‌دهد، اما دست‌کم استراتژی‌هایی را که در گذشته هم شکست خورده‌اند کنار می‌گذارد.

مرحله‌ی اول، نوشتن قواعد به شکل دقیق

بک تست فقط زمانی ممکن است که استراتژی شما قابل اجرا باشد، یعنی قواعدش جای تفسیر نداشته باشند.

جمله‌ای مثل «وقتی روند صعودی است و بازار اصلاح می‌کند وارد می‌شوم» قابل تست نیست، چون هر بار می‌توانید تعریف متفاوتی از آن ارائه دهید. همان قاعده باید به شکلی نوشته شود که فقط یک برداشت داشته باشد، مثلاً شرط ورود، شرط خروج، نقطه‌ی حد ضرر و حجم معامله هر کدام با عدد یا معیار مشخص تعریف شوند.

این مرحله معمولاً سخت‌ترین بخش کار است و بسیاری همین‌جا متوجه می‌شوند استراتژی مشخصی نداشته‌اند.

مرحله‌ی دوم، انتخاب بازه‌ی زمانی مناسب

بازه‌ی انتخابی باید به اندازه‌ی کافی طولانی باشد و شرایط مختلف بازار را در بر بگیرد. استراتژی که فقط در یک دوره‌ی صعودی تست شده، هیچ چیزی درباره‌ی رفتارش در بازار نزولی یا رنج به شما نمی‌گوید.

تعداد معاملات هم اهمیت دارد. نتیجه‌ای که از پانزده معامله به دست آمده از نظر آماری قابل اتکا نیست، چون ممکن است حاصل شانس باشد. هرچه تعداد معاملات بیشتر باشد، نتیجه معنادارتر است.

مرحله‌ی سوم، ثبت نتایج و محاسبه‌ی معیارها

هر معامله‌ی فرضی باید با جزئیاتش ثبت شود تا در پایان بتوانید معیارهای عملکرد را حساب کنید. چهار معیار اصلی عبارت‌اند از:

1. نرخ برد، یعنی درصد معاملاتی که با سود بسته شده‌اند.
2. نسبت میانگین سود به میانگین زیان در هر معامله.
3. حداکثر افت سرمایه (Maximum Drawdown)، یعنی بزرگ‌ترین کاهش حساب از یک نقطه‌ی اوج تا پایین‌ترین نقطه‌ی بعد از آن.
4. تعداد زیان‌های پشت سر هم در بدترین دوره.

نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که نرخ برد به‌تنهایی معیار خوبی نیست. استراتژی با نرخ برد سی درصد می‌تواند سودده باشد اگر سودهایش به‌طور میانگین چند برابر زیان‌هایش باشد، و استراتژی با نرخ برد هشتاد درصد می‌تواند زیان‌ده باشد اگر یک زیان بزرگ، سود بیست معامله را از بین ببرد.

معیار سوم اهمیت روانی هم دارد. اگر بک تست نشان بدهد استراتژی شما در بدترین دوره سی درصد افت داشته، باید صادقانه از خودتان بپرسید که آیا در آن شرایط به آن پایبند می‌ماندید یا نه.

چهار خطایی که نتیجه‌ی بک تست را بی‌اعتبار می‌کنند

خطای اول دیدن آینده‌ی نمودار هنگام تست است. وقتی نمودار کامل جلوی چشم شما باز است، ناخودآگاه می‌دانید قیمت در ادامه چه کرده و تصمیمتان تحت تأثیر همین اطلاعات قرار می‌گیرد. راه درست، پوشاندن سمت راست نمودار و جلو بردن آن کندل به کندل است.

خطای دوم انتخاب گزینشی بازه است. اگر بازه‌ای را انتخاب کنید که استراتژی در آن خوب عمل کرده و بازه‌های نامساعد را کنار بگذارید، نتیجه از ابتدا جانبدارانه است.

خطای سوم نادیده گرفتن هزینه‌ها است. اسپرد، کمیسیون و هزینه‌ی شبانه در بک تست‌های دستی معمولاً فراموش می‌شوند. اثر این هزینه‌ها در استراتژی‌های کوتاه‌مدت با تعداد معاملات بالا می‌تواند یک نتیجه‌ی سودده را به زیان‌ده تبدیل کند.

خطای چهارم بهینه‌سازی بیش از حد (Overfitting) است. اگر پارامترهای استراتژی را آنقدر تغییر دهید تا بهترین نتیجه را روی همان داده‌ی مشخص بدهد، در واقع استراتژی را به گذشته چسبانده‌اید. چنین روشی روی داده‌ی جدید معمولاً شکست می‌خورد، چون به جای الگوی واقعی بازار، نویز همان دوره را یاد گرفته است.

ابزار لازم برای بک تست دستی

انجام این کار به یک محیط نموداری نیاز دارد که امکان بازپخش داده‌های گذشته و ثبت معاملات فرضی را داشته باشد. در چنین محیطی می‌توانید نمودار را از یک تاریخ مشخص در گذشته شروع کنید و کندل به کندل جلو بروید، بدون اینکه ادامه‌ی مسیر را ببینید.

مرحله‌ی بعد از بک تست، فوروارد تست است. در این مرحله استراتژی را در شرایط زنده‌ی بازار و روی داده‌های لحظه‌ای اجرا می‌کنید، اما همچنان بدون پول واقعی. ساخت حساب دمو تریدینگ ویو برای همین مرحله کاربرد دارد و در همان پلتفرم تحلیلی می‌توانید تمرین بدون ریسک را ادامه دهید و ببینید استراتژی معاملاتی شما در شرایط واقعی بازار چطور عمل می‌کند.

تفاوت این دو مرحله مهم است. بک تست سرعت بالایی دارد و چند سال داده را در چند ساعت پوشش می‌دهد، اما فوروارد تست نشان می‌دهد که آیا در شرایط واقعی و با فشار تصمیم‌گیری لحظه‌ای هم به قواعد پایبند می‌مانید یا نه.

آنچه بک تست تضمین نمی‌کند

نتیجه‌ی خوب در گذشته، تضمینی برای آینده نیست. شرایط بازار تغییر می‌کند و استراتژی‌ای که سال‌ها جواب داده ممکن است در دوره‌ی جدید کارایی خود را از دست بدهد.

کاربرد واقعی بک تست جای دیگری است. این کار به شما می‌گوید چه انتظاری از استراتژی داشته باشید، چه میزان افت سرمایه در مسیرش طبیعی است و در چه شرایطی احتمال شکستش بیشتر می‌شود. همین شناخت، تفاوت بین رها کردن یک روش در اولین زیان و ادامه دادن آگاهانه‌ی آن را می‌سازد.

انتهای رپورتاژ آگهی