طراحی مدل تدوین استراتژی‌های معاملاتی در بورس

به گزارش خبرنگار گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در تاریخ شنبه 1402/11/14 فاطمه آسیائی طاهری دانشجو مقطع دکتری دانشگاه آزاد از رساله خود با عنوان «طراحی مدل تدوین استراتژی های معاملاتی با رویکرد ترکیبی کرم شب تاب و شبکه عصبی در بورس و اوراق بهادار تهران» در گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع می‌کند.

در چکیده مقاله استخراج شده از این رساله آمده است که:

«هدف اصلی سرمایه‌گذاران در بازار سهام، کسب بیشترین بازده در زمان مورد نظر می‌باشد، لذا معرفی مناسب ترین روش جهت انجام معاملات برای سرمایه‌گذاران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. معاملات موفق در بازارهای مالی می‌بایست نزدیک به نقاط کلیدی بازگشتی انجام گردد. در سال‌های اخیر سیستم‌های مختلفی به منظور شناسایی این نقاط بازگشتی ایجاد شده‌اند. تحلیل تکنیکال سعی در شناسایی نقاط صحیح و به موقع برای ورود و خروج به معاملات را دارد.

در این مقاله در تلاش هستیم تا با بهره‌گیری از قواعد تکنیکی طبق پژوهش‌ها و نتایج پیشین که‌ دارای درصد موفقیت بالاتری باشد، را انتخاب نموده و با به کارگیری محاسبات نرم، پارامترهای تصمیم‌گیری در قواعد تکنیک با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب بهبود داده شود.

نتایج این مدل با نتایج حاصل از به‌کارگیری پارامترهای استاندارد اندیکاتورها و نتایج حاصل از راهبرد خرید و نگهداری مقایسه می‌شود. به منظور اعتبار سنجی سیستم معاملاتی معرفی شده، به مقایسه آن با نتایج حاصل از سیستم هوشمند بهینه سازی شده مبتنی بر روش اپتیک و الگوریتم ژنتیک پرداختیم. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که با بهینه سازی پارامترهای اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می توان بازدهی سرمایه‌گذاری را نسبت به روش های معمول در بازار سهام و پژوهش‌های پیشین افزایش داد.»

لازم به ذکر است «الگوریتم‌های الهام گرفته شده از طبیعت» (Nature-Inspired Algorithms)، در زمره قدرتمندترین الگوریتم‌های «بهینه‌سازی» (Optimization) قرار دارند.

* الگوریتم کرم شب تاب (FA | Firefly Algorithm) 

ویژگی مهم الگوریتم کرم شب تاب، که آن را از برخی از الگوریتم‌های بهینه‌سازی مشابه متمایز می‌کند، عملکرد بسیار خوب آن در جستجوی جواب‌های بهینه مرتبط با مسائل و توابع «چندمُدی» (Multimodality) است. چنین ویژگی مهمی در الگوریتم کرم شب تاب سبب شده است تا این الگوریتم، به انتخاب ایده‌آلی برای کاربردهای بهینه‌سازی چندمُدی تبدیل شود.

غلامرضا زمردیان و میرفیض فلاح شمس به عنوان استاد راهنما و مشاور، آسیائی طاهری را در نگارش این پژوهش همراهی کردند.

پژوهشگران، اساتید دانشگاه و دانشجویان می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی به این نشانی مراجعه کنند.