استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی برای ارزیابی واحدهای مؤسسات مالی و اعتباری
گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ روح‌الله کیانی قلعه‌نو نخستین دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع از رساله خود با عنوان «استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی برای ارزیابی واحدهای مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط عدم قطعیت و ارائه پرتفوی چند‌دوره‌ای در راستای بهبود عملکرد این مؤسسات» در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آبادکتول دفاع کرد.
صادق نیرومند و حسین دیده‌خانی به‌عنوان استادان راهنما و علی محمودی‌راد به‌عنوان استاد مشاور در جلسه دفاع این رساله حضور داشتند.
کیانی قلعه‌نو در تشریح چکیده پایان‌نامه دکتری خود با عنوان «استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره ترکیبی برای ارزیابی واحدهای مؤسسات مالی و اعتباری در شرایط عدم قطعیت و ارائه پرتفوی چند‌دوره‌ای در راستای بهبود عملکرد این مؤسسات» به خبرنگار خبرگزاری آنا گفت: مدیریت خوب حاصل تصمیم‌های مناسب است. تصمیم‌گیری مطلوب می‌تواند عامل موفقیت افراد و سازمان‌ها شود.
وی اضافه کرد: پیش‌نیاز تصمیم‌گیری، استفاده از روش‌هایی است که بتواند ارزیابی مناسبی از وضعیت فعلی داشته باشد از این رو، روش‌های علمی که بتواند مدیران را در این مسیر یاری، کند ضروت دارد.
دانش‌آموخته دکتری تخصصی رشته مهندسی صنایع عنوان کرد: در دهه‌های اخیر روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره به‌دلیل آنکه می‌تواند جمع‌بندی قابل قبولی برای معیارهای متضاد داشته باشد، بیش از سایر روش‌ها مورد توجه محققان بوده و در علوم مختلف به‌عنوان یکی از روش‌های کاربردی مورد استفاده قرار گرفته است.
کیانی قلعه‌نو تبیین کرد: توان تنوع‌پذیری بالای روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره به همان اندازه که در کاربردی کردن این روش مؤثر است در خروجی نیز نتایج متنوعی خواهد داشت؛ بنابراین انتخاب معیار، وزن‌دهی و انتخاب روش حل در نتایج ارزیابی بسیار مؤثر است.
وی افزود: نتایج فصل سوم این پژوهش نشان می‌دهد با تغییر استراتژی انتخاب و وزن‌دهی به معیارها و تغییر در روش حل رتبه‌بندی 51 شعبه مورد ارزیابی تغییر خواهد کرد. به این دلیل در الگوریتم پیشنهادی این پژوهش تلاش شده علاوه بر ارائه نتیجه نهایی رتبه‌بندی، میزان اثرگذاری هر یک از معیارها انتخاب شده در نتیجه نهایی را نیز نشان دهد.
3 استراتژی برای نشان دادن کارایی مدل ماکزیمم‌سازی بازدهی و مینیمم‌سازی ریسک
دانش‌آموخته دکتری تخصصی رشته مهندسی صنایع یادآور شد: از سوی دیگر به‌دلیل اهمیت تراز مثبت در مؤسسات مالی و اعتباری فارغ از نتایج ارزیابی عملکرد با استفاده از روش‌های متنوع موجود وجود پرتفوی قابل قبولی که بتواند منجر به تراز مثبت شود، الزامی گریزناپذیر است، در این راستا شعب زیرمجموعه یک مؤسسه مالی و اعتباری را می‌توان به دودسته سودده و زیان‌ده تقسیم کرد.
کیانی قلعه‌نو تأکید کرد: طبیعتاً شعبی که سودآور هستند، دارای پرتفوی قابل قبول بوده، اما برای شعب زیان‌ده نیاز به برنامه‌ریزی و ارائه پرتفوی مناسب و سودآور احساس می‌شود.
وی در ادامه چنین توضیح داد: دو هدف ماکزیمم‌سازی بازدهی و مینیمم‌سازی ریسک با محدودیت‌هایی از جمله لزوم حفظ نسبت شارپ، نقطه رعایت کمترین میزان منابع مورد نیاز برای جبران هزینه‌های بهره‌ای و غیربهره‌ای، رعایت نسبت منابع قرض‌الحسنه به مصارف قرض‌الحسنه و مجوز استقراض برای مصارف بیش از منابع و یا واگذاری منابع مازاد بر مصارف، محدودیت‌های مؤسسات مالی و اعتباری برای انتخاب استراتژی منابع و مصارف است.
دانش‌آموخته دکتری تخصصی رشته مهندسی صنایع خاطرنشان کرد: این مدل با پیشنهاد دامنه‌ای از پرتفوها، فرصت‌های انتخاب متنوع برای بهره‌بردار ایجاد کرده، مدل به‌گونه‌ای طراحی شده که با اخذ هزینه اداری و پرسنلی شعبه و نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و نرخ سود دریافتی از تسهیلات تنوع پرتفوی سودده را ارائه کرده است.
کیانی قلعه‌نو ادامه داد: تصمیم‌گیرنده فرصت خواهد داشت تا نزدیک‌ترین پرتفوی را متناسب با پرتفوی جاری شعبه که البته زیان‌ده است انتخاب کند. برای حل مدل از الگوریتم تکاملی استفاده شده به‌دلیل آنکه دو قابلیت ویژه دارند.
وی اضافه کرد: نخست برای توابع چند هدف می‌توان مجموعه جواب بهینه که هیچ‌کدام از جواب‌ها توسط جواب‌های دیگر مغلوب نمی‌شود را تولید کرد و دوم در جمعیت اولیه می‌توان توأمان از جواب‌های تصادفی و عملیاتی شعب سودآور استفاده و تنوع جواب‌های بهین را تولید کرد.
دانش‌آموخته دکتری تخصصی رشته مهندسی صنایع عنوان کرد: در این پژوهش از روش NSGA2 استفاده شده و جواب‌هایی که بر روی مرز پاراتو قرار دارند به‌عنوان مجموعه‌ای از پرتفوهای کارا پیشنهاد شده است. برای نشان دادن کارایی و کاربردی بودن مدل، برای سه شعبه که دارای پرتفویی با بازدهی منفی هستند متناسب با سه استراتژی؛ حداقل ریسک مورد انتظار، کاهش ریسک پرتفوی پایه به نصف و پذیرش ریسک پرتفوی پایه سه پرتفوی پیشنهاد شده است.
کیانی قلعه‌نو به آنا گفت: اگرچه در عمل شعبه می‌تواند از منظر کیفی پرتفویی دیگر را انتخاب کند، بررسی پرتفوی پایه و پرتفوهای پیشنهادی با استفاده از سه استراتژی نشان می‌دهد برای بازدهی بیشتر که به تبع آن ریسک بالاتری وجود خواهد داشت، تمایل پرتفوی به استفاده از فروش منابع در بازار داخلی بیشتر شده است و حجم وام پرداختی کاهش قابل ملاحظه‌ای دارد.
انتهای پیام/4078/4062/
انتهای پیام/